СФО ТБ-11 класс А1

Рейтинг AAAАмортизация
Цена
100,54%0,00%
1 005,40 ₽ + НКД 21,37 = 1 026,77 ₽ за бумагу
Доходность к оферте
12,36%
купон 16,25% годовых

Цена

История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению17,11%к оферте 12,36%
Купон16,25%26,27 ₽, раз в квартал
Погашение27.03.2035через 8,4 г.
Офертанет
Дюрация417 дн.≈ 1,1 года
НКД21,37 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня24,0 млн ₽420 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте12,36%
По последней сделке16,97%
Текущая доходность16,16%
Z-спред2,62 п.п.
Мод. дюрация356 дн.
Call-опцион27.08.2028

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Амортизация · Рейтинг

Доходность к оферте
12,36%
По последней сделке
16,97%
Текущая доходность
16,16%
Z-спред
2,62 п.п.
Мод. дюрация
356 дн.
Call-опцион
27.08.2028
Объём выпуска
30 000 000 шт.
Тип
Амортизируемая облигация
Подтип
До оферты (call)
Валюта
₽
Листинг
3
Рег. номер
4-01-01012-R
Режим торгов
TQCB
Бумаг сегодня
23 909 шт.
Оборот, медиана 30 дней
12,2 млн ₽

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
13,66% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 27.03.2035
До налога: 15,80%
ОФЗ на 8,4 г.: 16,65% (-0,85)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите97 шт.
Вложите99 646 ₽в т.ч. НКД 2 073 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога126 150 ₽
Вернётся номинал97 000 ₽
НДФЛ16 130 ₽
Чистый доход107 374 ₽простая доходность 12,87%
Купоны в среднем1 096 ₽/меспосле налога
  • У облигации есть амортизация, но график Мосбиржа не публикует (так бывает у ипотечных и секьюритизационных выпусков) — расчёт условно считает, что весь номинал вернётся в дату погашения.
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
фев 28
мар 28
апр 28
май 28
июн 28
июл 28
авг 28
сен 28
окт 28
ноя 28
дек 28
янв 29
фев 29
мар 29
апр 29
май 29
июн 29
июл 29
авг 29
сен 29
окт 29
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20262 выплаты · 3 614 ₽ на счёт
27.11.2026Купон2 548,19 ₽−61,79 ₽2 486,40 ₽
27.12.2026Купон1 295,92 ₽−168,47 ₽1 127,45 ₽
202710 выплат · 11 422 ₽ на счёт
27.01.2027Купон1 338,60 ₽−174,02 ₽1 164,58 ₽
27.02.2027Купон1 338,60 ₽−174,02 ₽1 164,58 ₽
27.03.2027Купон1 209,59 ₽−157,25 ₽1 052,34 ₽
27.04.2027Купон1 338,60 ₽−174,02 ₽1 164,58 ₽
27.05.2027Купон1 295,92 ₽−168,47 ₽1 127,45 ₽
27.06.2027Купон1 338,60 ₽−174,02 ₽1 164,58 ₽
27.07.2027Купон1 295,92 ₽−168,47 ₽1 127,45 ₽
27.08.2027Купон1 338,60 ₽−174,02 ₽1 164,58 ₽
27.09.2027Купон1 338,60 ₽−174,02 ₽1 164,58 ₽
27.10.2027Купон1 295,92 ₽−168,47 ₽1 127,45 ₽
Купон27.11.2026
+2 486,40 ₽2 548,19 ₽ до налога · налог −61,79 ₽
Купон27.12.2026
+1 127,45 ₽1 295,92 ₽ до налога · налог −168,47 ₽
Купон27.01.2027
+1 164,58 ₽1 338,60 ₽ до налога · налог −174,02 ₽
Купон27.02.2027
+1 164,58 ₽1 338,60 ₽ до налога · налог −174,02 ₽
Купон27.03.2027
+1 052,34 ₽1 209,59 ₽ до налога · налог −157,25 ₽
Купон27.04.2027
+1 164,58 ₽1 338,60 ₽ до налога · налог −174,02 ₽
Купон27.05.2027
+1 127,45 ₽1 295,92 ₽ до налога · налог −168,47 ₽
Купон27.06.2027
+1 164,58 ₽1 338,60 ₽ до налога · налог −174,02 ₽
Купон27.07.2027
+1 127,45 ₽1 295,92 ₽ до налога · налог −168,47 ₽
Купон27.08.2027
+1 164,58 ₽1 338,60 ₽ до налога · налог −174,02 ₽
Купон27.09.2027
+1 164,58 ₽1 338,60 ₽ до налога · налог −174,02 ₽
Купон27.10.2027
+1 127,45 ₽1 295,92 ₽ до налога · налог −168,47 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.